倾斜向上的yield curve说明long term yield和short term yield的息差大，应该是short long term 和long short term，那么C选项long long term (20-year)明显不对啊，为什么不选C
pzqa31 · 2024年01月15日
嗨，爱思考的PZer你好：
题目说：The yield curve is upward-sloping and expected to remain unchanged
让选择最不attractive的策略。
这是考察yield curve策略的题。
如果收益率曲线不变且向上倾斜，那么策略如下：
核心是增加久期，增加杠杆
C.Purchasing a 20-year Treasury and financing it in the repo marketC属于增加杠杆的策略。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！