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懿儿 · 2024年01月13日
老师，140题，答案中标黄色部分，说当rate上升（rally）时，买receiver swaption. 当rate上升时，不是应该买payer swaption吗？答案是错了吗？
pzqa015 · 2024年01月14日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这里写错了，应该是利率下降。
题目说S同学客户预期利率会上涨，但S同学认为应该为预测错误做打算，也就是如果利率下降了怎么办，才有了这道题让选一个策略能在利率下降时提供保护，所以，才long receiver swaption，就是为了利率下降时，也有收益。
综上，答案中标黄那句话不应该是利率rally，而应该是利率下降。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
