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Christiandudu · 2024年01月09日
题目答案说若是进入到一个fix -fix Cross currency swap就没有interest risk 和currency risk了， 没有currency risk我理解， 为什么没有interest risk 了呢？ 你现在是固定换固定，固定利率不是本来duration就大吗？而衡量interest risk不就是用duration吗？还是这里所谓的interest risk表达的是cash flow risk, 因为固定没有cash flow risk。
笛子_品职助教 · 2024年01月10日
嗨，从没放弃的小努力你好：
久期风险衡量债券价格波动，如果不准备持有债券到期，即需要提前卖出债券，才会有久期风险。
对于持有到期的债券，它的现金流是固定的，不会受到市场利率影响，因此没有久期风险。
这里的互换，是持有到期的，题目并没有说，在互换期限没到的时候，会在市场上结束这个互换，因此可以规避利率（久期）风险。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
