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mafeisi · 2024年01月07日

这个LDI听不懂

 21:03 (1.5X) 




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Tina_品职助教 · 2024年01月08日

嗨,从没放弃的小努力你好:



Liability-Driven Investment(LDI)是一种投资策略,它主要针对的是那些有确定负债的投资者,如养老基金、保险公司等。这类投资者需要确保他们有足够的资产来满足未来的负债支付。在LDI策略中,投资组合的构建和管理都是围绕着负债的特性来进行的。

关键点在于匹配资产的表现与负债的特性。这意味着投资不仅要考虑资产的回报率,而且要考虑资产回报的稳定性和与负债的时间结构、资金需求相匹配。投资组合的目标是使资产的现值(PvA)与负债的现值(PvL)保持一致,或者是资产的现值超过负债的现值,即产生超额资产(surplus)。这样可以确保资产所有者能够覆盖其负债,并在必要时支付这些负债。

所以这个类型的投资关键就是Surplus的稳定。 可以借用MVO的方法,将(收益)转变为(Surplus的收益)去构建模型。

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