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leeciyuan · 2018年06月17日

这题为什么那么构建组合？

  1. CFA II
  2. Portfolio

 为什么是构建Wa+Wc=1和0.8Wa+1.2Wc=1的组合呀？谢谢

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1 个答案

品职辅导员_小明 · 2018年06月17日

因为套利说的是风险，没有风险的意思就是你买一个组合的风险和你卖一个组合 的风险是一样的。这样才能对冲掉，所以要这样构建组合。

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