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王熊熊🍯 · 2024年01月06日

mock

2023.02 mock III B AM里的第四题



我想问下第2小问,答案中是把所有return加到一起了,我写的第一个式子,那第二个式子的计算这样正确么?

还有个问题,就是题目中expected credit loss是可以直接加的对吧,不用再计算一下E(yield change)了对吧?

1 个答案

pzqa31 · 2024年01月08日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学,你这个0.05072是怎么来的?这类题目最好还是直接加,因为本来要考察的就是return的分解。credit loss直接加。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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