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shengjiban2004 · 2018年06月16日

二级2016年mock题(afternoon)derivatives第44题(请以此提问为准)

老师您好,二级2016年mock题(afternoon)的第44问,题目中说三个月前买的european receiver swaption that is exercisable into a two -year swap with semiannual payments,然后又说the swaption has just expired,请问目前的时间点是什么时候?这个swaption的执行日又是什么时候?如果求mv of the receiver swaption,应该是按照哪个时间点?答案中计算2.75%为什么不去年化?
1 个答案

竹子 · 2018年06月17日

现在就是t=0,三个月前买的swaption,现在到期,现在执行,求的是现在执行的value

2.75%题目中说了是半年的exercise rate。

 

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