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Cephas · 2024年01月03日

cfa ESG

既然一直说加权平均,怎么E(Rp)的计算不要再除以w1+w2呢?


方差怎么直接平方呢?不是几个数与平均数的差的平方的平均吗?



2 个答案
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pzqa38 · 2024年01月05日

嗨,努力学习的PZer你好:


1,

加权平均是一种计算平均值的方法,它为数据集中的每个数值赋予不同的权重,以反映其相对重要性。在加权平均中,每个数值都乘以一个权重,然后将这些乘积相加,最后除以权重的总和。这种方法与简单平均数不同,后者给每个数值相同的重要性。

这道题中,在E里面的w1本身就是用你说的部份数/总数得到的,也就是已经除以你说的总数了。只不过w1直接告诉你了,省了一步


2,

平方差是统计学中的一个概念,指的是数据点与其平均值之间差的平方。平方差通常用于计算方差和标准差,是衡量数据波动性或离散程度的重要工具。



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努力的时光都是限量版,加油!

pzqa38 · 2024年01月04日

嗨,努力学习的PZer你好:


Er不需除以w1+w2,真正的公式就是w1r1+w2r2啊,这就是加权的结果啊


方差是标准差的平方,您说的估计是标准差


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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