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Anne · 2024年01月01日

Long call option会增加还是减少convexity?

在讲基础班236页PPT时(非墨迹版),课件的总结中有提到,无论是long call 还是put, convextity都会增加。但是在这章小结处,又是,long call 会减少convexity。到底哪个是正确的?

1 个答案

pzqa015 · 2024年01月03日

嗨,爱思考的PZer你好:


Long call会增加convexity哈

option本身是convexity的,所以无论是long call还是long put,都会增加convexity。

小结那里可能是笔误了。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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