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bluelemon · 2018年06月16日

三级reading30原版书课后习题第九题

  1. CFA III
  2. Derivative
1.FS（2，5）会在何时above exercise rate？何时below？ 2.B问完全不理解。为啥可以另外进入pay fix@4%，while receive float @6.5%？
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1 个答案

竹子 · 2018年06月17日

1. FS(2.5)是2年之后5年期的市场利率，它是大是小取决于市场情况。

2. 这里的fixed rate & floating rate只是举了一个例子而已，因为FS(2,5)低于执行利率，所以不执行，此时支付LIBOR的利率即可。但如果进入一个收浮动付固定的swap，假设固定端的利率又小于LIBOR的话，投资者通过这个swap就可以支付一个更低的利率了。

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