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bluelemon · 2018年06月16日
竹子 · 2018年06月17日
1. FS(2.5)是2年之后5年期的市场利率,它是大是小取决于市场情况。
2. 这里的fixed rate & floating rate只是举了一个例子而已,因为FS(2,5)低于执行利率,所以不执行,此时支付LIBOR的利率即可。但如果进入一个收浮动付固定的swap,假设固定端的利率又小于LIBOR的话,投资者通过这个swap就可以支付一个更低的利率了。