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momo · 2024年01月01日

md

  1. CFA I
  2. Fixed Income

* 问题详情，请 查看题干

NO.PZ202305230100004904

问题如下：

If the yields-to-maturity for all three bonds were to increase by 100 bps, which bond has the greatest anticipated decrease in price?

选项：

A.

Bond One

B.

Bond Two

C.

Bond Three

解释：

B is correct.


能解释下这道题及知识点吗

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1 个答案

pzqa015 · 2024年01月01日

嗨，从没放弃的小努力你好：


这道题考察的是固收最重要的知识点，利率变动对债券价格的影响。公式如下：

△P=-money duration*△y

题目中利率变动100BP，那么三个债券的△y是一样的，价格下降最多的应该是money duration最大的，选择B。


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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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NO.PZ202305230100004904问题如下 If the yiel-to-maturity for all three bon were to increase 100 bps, whibonhthe greatest anticipatecrease in price? A.BonOneB.BonTwoC.BonThree B is correct. 解析money ration为何用mofie以 50？

2024-07-19 05:39 1 · 回答

NO.PZ202305230100004904问题如下 If the yiel-to-maturity for all three bon were to increase 100 bps, whibonhthe greatest anticipatecrease in price? A.BonOneB.BonTwoC.BonThree B is correct. 最后一行change in value怎么计算？

2023-11-30 23:28 1 · 回答

NO.PZ202305230100004904 问题如下 If the yiel-to-maturity for all three bon were to increase 100 bps, whibonhthe greatest anticipatecrease in price? A.BonOne B.BonTwo C.BonThree B is correct. 能下这道题吗，mofieration 什么意思

2023-11-18 11:52 1 · 回答