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张西沉࿆🎈 · 2023年12月31日
16:38 (2X)
pzqa31 · 2024年01月01日
嗨,从没放弃的小努力你好:
因为这里算的是P的变化,而不是P,可以再去听一下何老师的讲解,何老师是先用P的变化算出了duration,根据这个计算过程,“相当于”给了两个头寸各自一个权重。同学如果觉得这个地方实在比较难以理解,就按照duration的定义直接求解就好了。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!