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森迪 · 2023年12月28日

为什么在put option 中V0=hS0+P0,而不是减去p0，我们都是构建了一个卖put option 的组合

  1. CFA I
  2. Quantitative

 27:01 (1X) 




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1 个答案

品职助教_七七 · 2023年12月28日

嗨，努力学习的PZer你好：


put的无风险组合构建是买股票+买put。所以是+P0。不从卖put的角度出发。

教材这个地方有一个错误，应该是we buy a put option。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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