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Carolyne · 2023年12月26日

自变量相关


A选项,在用MCS时,若factor returns(自变量)相关,则用多元分布。但是按照计量学的 如果自变量相关是多重共线性 是建模错误。为何在组合里这里没有说到这个建模错误呢?

2 个答案

品职助教_七七 · 2023年12月28日

嗨,从没放弃的小努力你好:


也就是说MCS是为了找到一个分布 而不是为了写出来一个方程?-------对

但是找到分布了 理论上就可以写出来方程了吧?------分布和方程没有关系。是否找到分布和能不能写出方程无关。

参数都有了 回归系数就可以了吧?-----------参数是分布的参数,回归系数是方程的系数。两者无关。

这时候难道不考虑多重共线性吗?-----分布中没有多重共线性的说法。本题也没有提到回归方程有关的信息。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

品职助教_七七 · 2023年12月27日

嗨,爱思考的PZer你好:


MCS是做模拟。需要假设一个相关的分布,所以returns之间要是有相关性就不能用独立的正态分布,而是用多元正态分布来抓住这个相关性的特点。最后模拟出组合的return的情况。

多重共线性是建立回归方程才会面临的问题,和模拟没有关系。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

Carolyne · 2023年12月27日

也就是说MCS是为了找到一个分布 而不是为了写出来一个方程?但是找到分布了 理论上就可以写出来方程了吧?参数都有了 回归系数就可以了吧?这时候难道不考虑多重共线性吗?

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