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tujinjin · 2023年12月26日

关于tracking error

老师,我们做题时问到的tracking error一般是指不考虑trading cost的tracking error?还是考虑了trading cost的tracking error?


(我看有些题写明了commision-free,我理解就是没有trading cost的考虑。但是不是大部分的题都要考虑trading cost?)





1 个答案
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笛子_品职助教 · 2023年12月27日

嗨,爱思考的PZer你好:


Hello,亲爱的同学~

cost也是形成tracking error的一部分。

因此,我们做与tracking error相关习题的时候,需要考虑cost的。


例如其他方面都一样的两个跟踪index的被动基金,但一个基金收费较高,一个基金收费较低。

则收费较高的基金,tracking error也较高。

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