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品职助教_七七 · 2023年12月26日
嗨，爱思考的PZer你好：
此处用的是actual active weight，没有使用optimal active weight。
计算组合实际的active risk，应该使用实际值。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
Pavel Korchagin · 2023年12月26日
但是这里的标准差9%，就是用optimal算出来的
Pavel Korchagin · 2023年12月26日
optimal weight算出来正好标准差是9 actual weight 算出来也近似等于9 这里是用哪个权重算呢?老师课上没说这点
Pavel Korchagin · 2023年12月26日
请忽略，现在弄明白了