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Anne · 2023年12月24日

为何contango时，roll yield 小于0

  1. CFA III
  2. Derivative

根据公式，roll yield= F1–S0/S0。那么只要F1比S0大，roll yield就是大于0的。而contango只是指0时刻，F比S大。当1时刻的F比0时刻的S大，根据公式， roll yield就应该大于0。

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1 个答案

pzqa31 · 2023年12月25日

嗨，努力学习的PZer你好：


同学，roll yield里的F是F0，不是F1.

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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