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kukuku026 · 2023年12月23日

为什么相关性低,分散性好

 19:55 (1.5X) 

没懂这个点,


为什么相关性低,分散性好



1 个答案

伯恩_品职助教 · 2023年12月25日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,分散化的目的就是为了减少风险,尽可能的降低资产比例受到同一种因子的影响。说到有点绕,我翻译一下,就是比如两个资产,上市股票和私募股权,受到加息影响都是下跌的。而如果是上市股票和MEN或者做空的HF,影响因子就不一样了,比如加息,股票跌,但是EMN就没什么变化,做空的HF还是涨,这样不会说所有的资产在面对同一个因子时损失会非常大。能否受到同一因子的影响即可以理解为相关性,这样相关性越低,分散性就越好

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