James · 2023年12月22日
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NO.PZ202106160300003301
问题如下：
Without calculating the correlation coefficient, the correlation of the portfolio returns and the bond index returns is:
选项：
A.negative
B.zero
C.positive
解释：
C is correct. The correlation coefficient is positive because the covariation is positive.
第一个问题：covariance是协方差？correlation coefficient中文名是相关系数？ 第二个问题：这道题想考的是啥？
品职助教_七七 · 2023年12月23日
嗨，爱思考的PZer你好：
1）covariance是协方差？correlation coefficient中文名是相关系数？-------------------对。
2）考察covariance和correlation的关系式。由于correlation分母是x的标准差乘以y的标准差，标准差一定为正。所以correlation的符号和分子上covariance的符号相同。本题涉及的covariance=18.9，所以correlation一定是正值，不需要计算。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
