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北匈奴人 · 2023年12月22日

还是没说清,B为啥不对?

 20:54 (1.5X) 




3 个答案

伯恩_品职助教 · 2023年12月28日

嗨,爱思考的PZer你好:


你好,sr是sharp ratio——sharp ratio是指波动调整下的减去无风险利率后的利润,这里要求的风险调整后的,因为波动有上有下,向上的是投资者想要的,向下的才是风险带来的损失

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

伯恩_品职助教 · 2023年12月26日

嗨,从没放弃的小努力你好:


可是b的sr也比c的大呀,risk adjust return也是要考虑sr的对吧?——同学你好,我不太清楚你说的SR是什么,但是我可以肯定的告诉你,the risk-adjusted return with the expectation of large negative events只看Sortino Ratio。其它的都不适用

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北匈奴人 · 2023年12月27日

你好,sr是sharp ratio

伯恩_品职助教 · 2023年12月25日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,这个题要求的是最合适的,然后条件2的是that the combined portfolio maximize the risk-adjusted return with the expectation of large negative events,也就是要求看哪个的Sortino Ratio最大。EMN的Sortino Ratio是1.8>systematic的Sortino Ratio的1.68.所以显然EMN更合适,也不能说B不合适,只是这个题说是最合适,最合适显然EMN更好

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努力的时光都是限量版,加油!

北匈奴人 · 2023年12月26日

可是b的sr也比c的大呀,risk adjust return也是要考虑sr的对吧?

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