老师，2个问题
1）为什么ESG的positive correlation更多使用在上市公司的股票上，而在基金表现上并不成立？我的理解是，也不一定是不成立，但是股票的数据来源相对透明，所以能更好的预测出ESG在return上的占比。
2）基金表现不能体现ESG的贡献是因为书上3个reson吗？但是这3个reason我觉得用在股票上也很合适啊，比如说different ESG approaches in the different studies might cancel each other out.
