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OCTOPUS · 2018年06月15日

问一道题：NO.PZ2017092702000086 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Quantitative

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：请问这个问的是什么？哪一节讲的？

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2 个答案

源_品职助教 · 2018年06月15日

这题考察了多元正太分布的一些性质，属于正太分布那一节：

对于N元正态分布涉及的参数无非有三个：标准差，均值以及协方差。方差和均值的个数都是N，

N个变量间的相关系数为：N(n-1)/2，这题默认了N=2,所以直接带入数字计算即可（N=2）

不过这题考的比较偏，所以当做一个补充知识点，记忆一下即可。

源_品职助教 · 2018年06月15日

这题考察了多元正太分布的一些性质，属于正太分布那一节：

对于N元正态分布涉及的参数无非有三个：标准差，均值以及协方差。方差和均值的个数都是N，

N个变量间的相关系数为：N(n-1)/2，这题默认了N=2,所以直接带入数字计算即可（N=2）

不过这题考的不叫偏，所以当做一个补充知识点，记忆一下即可。

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NO.PZ2017092702000086问题如下The totnumber of parameters thfully characterizes a multivariate normstribution for the returns on two stocks is:A.3.B.4.C.5. C is correct.A bivariate normstribution (two stocks) will have two means, two variances anone correlation. A multivariate normstribution for the returns on n stocks will have n means, n variances ann(n – 1)/2 stincorrelations.这道题目问衡量两只同时服从正态分布的的股票，需要几个参数。可以从如下的角度出发分析一个正态分布有两个参数，均值和方差。所以从两只股票各自都服从正态分布的角度出发，就各自有一个均值和一个方差，一共是四个参数。从两只股票还要同时都服从正态分布的角度出发，还需要有一个correlation的参数，一共就是5个。 算上协方差，会是6种参数，为啥不用协方差

2023-01-05 22:06 1 · 回答

NO.PZ2017092702000086 为什么还要考虑correlations？

2022-03-02 15:10 1 · 回答

NO.PZ2017092702000086 4. 5. C is correct. A bivariate normstribution (two stocks) will have two means, two variances anone correlation. A multivariate normstribution for the returns on n stocks will have n means, n variances ann(n – 1)/2 stincorrelations.所以真的是一脸懵逼，所以对于这种问题怎么解决呢

2021-04-26 15:09 1 · 回答

这道题不是很懂，请帮忙讲解下。谢谢。

2020-05-04 09:49 2 · 回答

    讲义里没有，但原版书有，那我还看不看原版书？

2019-10-27 11:38 1 · 回答