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OCTOPUS · 2018年06月15日

问一道题:NO.PZ2017092702000086 [ CFA I ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:请问这个问的是什么?哪一节讲的?

2 个答案

源_品职助教 · 2018年06月15日

这题考察了多元正太分布的一些性质,属于正太分布那一节:

对于N元正态分布涉及的参数无非有三个:标准差,均值以及协方差。方差和均值的个数都是N,

N个变量间的相关系数为:N(n-1)/2,这题默认了N=2,所以直接带入数字计算即可(N=2)

不过这题考的比较偏,所以当做一个补充知识点,记忆一下即可。

源_品职助教 · 2018年06月15日

这题考察了多元正太分布的一些性质,属于正太分布那一节:

对于N元正态分布涉及的参数无非有三个:标准差,均值以及协方差。方差和均值的个数都是N,

N个变量间的相关系数为:N(n-1)/2,这题默认了N=2,所以直接带入数字计算即可(N=2)

不过这题考的不叫偏,所以当做一个补充知识点,记忆一下即可。

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NO.PZ2017092702000086问题如下The totnumber of parameters thfully characterizes a multivariate normstribution for the returns on two stocks is:A.3.B.4.C.5. C is correct.A bivariate normstribution (two stocks) will have two means, two variances anone correlation. A multivariate normstribution for the returns on n stocks will have n means, n variances ann(n – 1)/2 stincorrelations.这道题目问衡量两只同时服从正态分布的的股票,需要几个参数。可以从如下的角度出发分析一个正态分布有两个参数,均值和方差。所以从两只股票各自都服从正态分布的角度出发,就各自有一个均值和一个方差,一共是四个参数。从两只股票还要同时都服从正态分布的角度出发,还需要有一个correlation的参数,一共就是5个。 算上协方差,会是6种参数,为啥不用协方差

2023-01-05 22:06 1 · 回答

NO.PZ2017092702000086 为什么还要考虑correlations?

2022-03-02 15:10 1 · 回答

NO.PZ2017092702000086 4. 5. C is correct. A bivariate normstribution (two stocks) will have two means, two variances anone correlation. A multivariate normstribution for the returns on n stocks will have n means, n variances ann(n – 1)/2 stincorrelations.所以真的是一脸懵逼,所以对于这种问题怎么解决呢

2021-04-26 15:09 1 · 回答

这道题不是很懂,请帮忙讲解下。谢谢。

2020-05-04 09:49 2 · 回答

    讲义里没有,但原版书有,那我还看不看原版书?

2019-10-27 11:38 1 · 回答