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Carolyne · 2023年12月21日

carhart模型

carhart模型是APT的一种 但是为什么形式不一样呢?Carhart 截距项多了一个阿尔法?另外,carhart模型求的是expected return还是实际收益率?




1 个答案

品职助教_七七 · 2023年12月22日

嗨,爱思考的PZer你好:


Carhart模型教材/讲义上给了两种形式:

提问中这个模型是用Carhart的原理对于实际收益率进行分解。


而Carhart模型作为APT模型的一种,是下面的这种形式。


APT模型是均衡模型,针对的是均衡下的收益率,或者E(Rp)。不针对实际收益率。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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