开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
Carolyne · 2023年12月21日
carhart模型是APT的一种 但是为什么形式不一样呢?Carhart 截距项多了一个阿尔法?另外,carhart模型求的是expected return还是实际收益率?
品职助教_七七 · 2023年12月22日
嗨,爱思考的PZer你好:
Carhart模型教材/讲义上给了两种形式:
提问中这个模型是用Carhart的原理对于实际收益率进行分解。
而Carhart模型作为APT模型的一种,是下面的这种形式。
APT模型是均衡模型,针对的是均衡下的收益率,或者E(Rp)。不针对实际收益率。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!