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饮品我只喝热的 · 2018年06月15日

2016年mock30

goal不是improve risk return tradeoff吗?为什么是选maximum additional return而不是,maximum Sharpe ratio
1 个答案

韩韩_品职助教 · 2018年06月15日

同学你好,The existing portfolio has a Sharpe ratio of 0.54, and Buylak's goal is to improve the overall portfolio's risk-return trade-off. 题目已经明确说了是risk return trade off, 在第四列sharpe ratio只单独考虑了一种资产的情况,如果考虑了它和组合的相关性的话,那么需要将个体资产的sharpe ratio与组合调整之后的Sharpe ratio来做差,表明在组合中多承担一单位风险所获得的收益,最后选差额最大的。 而不能只看资产个体Sharpe ratio最大的。

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