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XIN · 2023年12月18日

Style drift的问题


B减少investment-grade为啥不属于风格漂移呢?这个基金经理本来就是投investment-grade bonds的呀

1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2023年12月19日

嗨,从没放弃的小努力你好:


只要是偏离到现在投资领域范围之外,都算是style drift。

选项B只是减少了investment-grade corporate bond的投资,那就有可能增加了large-cap stocks的投资,这样一来就只是在现有投资领域内发生了权重的变化,并不能证明一定发生了style drift,故而选项B正确。

选项C不正确,主要是因为题干中有“fully invested”这个关键词。现在把所有的资产都投资于large-cap stocks and investment-grade bonds,并不持有现金。因此,选项C增加现金资产的配置就偏离了现有的投资领域范围算作style drift。故而,选项C不正确。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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