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JustJuve · 2018年06月15日

问一道题：NO.PZ201602170100001305 第5小题 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Derivative

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

请问butterfly ，这题没有明确说要达到什么效果，如果答案是-0.42，是否正确？
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1 个答案
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竹子 · 2018年06月15日

我没太明白你所说的没有达到什么效果具体指什么？

这里只是想让你比较三种strategies，对于butterfly spread头寸就是long 低 long高，short两个中间的

如果你是指没有说是Long butterfly or short butterfly，我觉得这里想得有点多了

JustJuve · 2018年06月15日

因为我个人觉得如果不分long/short，那就是说答案其实±0.42都可？

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