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kukuku026 · 2023年12月17日
16:56 (1.5X)
老师您好，这句话，没有听懂。
为什么期权 执行价格越低，为什么对应的Implied volatiliity 越高
谢谢
pzqa31 · 2023年12月17日
嗨，从没放弃的小努力你好：
不是，这里是接着上面那句话讲的：首先有这个结论：OTM put比ATM or OTM calld的implied volatility更高，在股价一定的前提下，执行价格X越低，put越OTM，相应的implied volatility越高，不是说执行价格越低导致了implied volatility更高，只是客观存在了这样一种对应的现象。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
