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张昕洋 · 2023年12月16日
1、如何确定5年的比重是20%
2、为何计算Roll down 时候的公式就是p1-p0,而没有再除以p0
谢谢
pzqa015 · 2023年12月17日
嗨,从没放弃的小努力你好:
这道题没有计算rolldown return。
计算rolldown return是要除p0的
这道题给的过程计算的应该是total return=price appreciation+coupon income,price appreciation就是P1-P0,计算rolldown return,是要除P0的。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!
嗨,努力学习的PZer你好:
1、用线性插执法计算的
假设5年期权重为w1,10年期权重为w2,要用5年和10年的spread来合成9年的spread
w1+w2=1
5w1+10w2=9
求解出w1=20%,w2=80%