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张昕洋 · 2023年12月16日

关于 这道例题(using cds for a static fix-income credit strategy)

1、如何确定5年的比重是20%

2、为何计算Roll down 时候的公式就是p1-p0,而没有再除以p0

谢谢

2 个答案

pzqa015 · 2023年12月17日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这道题没有计算rolldown return。

计算rolldown return是要除p0的

这道题给的过程计算的应该是total return=price appreciation+coupon income,price appreciation就是P1-P0,计算rolldown return,是要除P0的。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

pzqa015 · 2023年12月17日

嗨,努力学习的PZer你好:


1、用线性插执法计算的

假设5年期权重为w1,10年期权重为w2,要用5年和10年的spread来合成9年的spread

w1+w2=1

5w1+10w2=9

求解出w1=20%,w2=80%


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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