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Eve · 2018年06月15日

VaR由daily转化成monthly，变大还是变小？比较的是绝对值吗？

  1. CFA III
  2. Risk
daily VaR转化成monthly VaR，分别转化R和Sd，由于Sd按根号下250/12转，R按250/12转，我觉得整体变化是VaR变大了，负的少了，绝对值反而是小了，求问哪里想错了吗？
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竹子 · 2018年06月15日

首先，标准差前面有个Z的系数

其次，return & Sd的基数也不一样，比如0.1上升了4倍，与10上升了2倍，影响也不一样

我建议不要这样思考，很容易把自己绕进去。

时间越久，不确定性更大，夜长梦多，有可能造成的损失也越多。

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