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小权 · 2023年12月15日

两者有什么区别

关于第二条和第三条,资产类别之间互斥,不就可以说明他们是分散化的吗,所以2和3说的不是一回事吗


1 个答案

lynn_品职助教 · 2023年12月17日

嗨,努力学习的PZer你好:


关于第二条和第三条,资产类别之间互斥,不就可以说明他们是分散化的吗,所以2和3说的不是一回事吗


不是,两个概念有点重合,但mutually exclusive和diversifying是两个维度,衡量的方法不同


区分这两个概念是这个知识点中的重难点。


Mutually exclusive是说资产大类之间应该是互斥的。


如果资产大类之间有重合,那么会降低资产配置的有效性。


例如,把资产大类分为美国股票和全球股票,这种分类就不是互斥的,因为美国股票是包含在全球股票范围内的。


Diversifying 是说资产大类要分散化,或者说相关性越低越好。一般来说,如果两者的相关系数超过0.95,那么这两个资产类别的分散化效果不好。

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