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shashankar · 2023年12月12日

par yield

讲义中说到par yield时候,说是题目中table16.2里面各期的spot rate的平均值等于c,题目中c=5.2571%

问题1: table16.2里面各期的spot rate的平均值怎么计算,结果是多少?(我是直接相加除以6,但结果和c不相等)


问题2: 这个coupon rate是一个百分数,之前的公式里面分子都是一个具体的coupon数值,如果是coupon rate,那分子是不是还应该乘以一个面值才是coupon的值,才可以用这个公式——(c/2)/(1+S0.5)+。。。。。



1 个答案

DD仔_品职助教 · 2023年12月14日

嗨,努力学习的PZer你好:


1, 这个平均不是普通的average,具体算法是讲义上的公式,是几何平均:

2, 求出来了c是一个金额,c/100就是coupon rate

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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