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露露66 · 2023年12月12日

老师 b项是什么意思？

  1. CFA III
  2. Capital Market Expectations

NO.PZ2020012201000002

问题如下：

Which of the following is not a disadvantage of higher-frequency Data

选项：

A.

As the frequency of observations increases, the likelihood increases that data may be asynchronous.

B.

data points for different variables may not reflect exactly the same period even though they are labeled as if they do.

C.

higher-frequency data improve the precision of sample variances, covariances, and correlations.

解释：

C is correct

高频数据会造成不同步性。不同变量的数据点可能不能准确地反映相同的时间段，即使它们被标记为可以。所以A,B选项都是缺点。不入选。

高频数据提高了样本方差、协方差和相关性的精度,但这是高频数据的优点，而非缺点，所以C选项入选。

老师 b项是什么意思？

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1 个答案

笛子_品职助教 · 2023年12月12日

嗨，努力学习的PZer你好：


Hello，亲爱的同学~

字面意思是：不同变量的数据点可能不能完全反映同一时期，即使它们被标记为反映相同时期。

老师举个例子来说。

例如：

中国和美国股市，都是12月12日的交易，因此被标记为反应同样的日期。

但是中国是北京时间白天交易，美国是北京时间夜晚交易。因此虽然都是12月12日这一天的交易，但具体交易时间是不同的。

在我们CFA的知识点中，这是高频数据的异步性。


这句话来自基础讲义第15页。异步性这个知识点需要掌握的。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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NO.PZ2020012201000002 问题如下 Whiof the following is not a saantage of higher-frequent A.the frequenof observations increases, the likelihooincreases thta masynchronous. B.ta points for fferent variables mnot refleexactly the same perioeven though they are labeleif they . C.higher-frequenta improve the precision of sample variances, covariances, ancorrelations. C is correct高频数据会造成不同步性。不同变量的数据点可能不能准确地反映相同的时间段，即使它们被标记为可以。所以A,B都是缺点。不入选。高频数据提高了样本方差、协方差和相关性的精度,但这是高频数据的优点，而非缺点，所以C入选。 B不是很理解

2024-10-23 09:57 1 · 回答

NO.PZ2020012201000002问题如下 Whiof the following is not a saantage of higher-frequentA.the frequenof observations increases, the likelihooincreases thta masynchronous.B.ta points for fferent variables mnot refleexactly the same perioeven though they are labeleif they . C.higher-frequenta improve the precision of sample variances, covariances, ancorrelations. C is correct高频数据会造成不同步性。不同变量的数据点可能不能准确地反映相同的时间段，即使它们被标记为可以。所以A,B都是缺点。不入选。高频数据提高了样本方差、协方差和相关性的精度,但这是高频数据的优点，而非缺点，所以C入选。 请问如何理解高频数据提高了方差、协方差和相关性的精度，但是异步性又低估了相关性？

2024-08-06 19:22 1 · 回答

NO.PZ2020012201000002问题如下 Whiof the following is not a saantage of higher-frequentA.the frequenof observations increases, the likelihooincreases thta masynchronous.B.ta points for fferent variables mnot refleexactly the same perioeven though they are labeleif they . C.higher-frequenta improve the precision of sample variances, covariances, ancorrelations. C is correct高频数据会造成不同步性。不同变量的数据点可能不能准确地反映相同的时间段，即使它们被标记为可以。所以A,B都是缺点。不入选。高频数据提高了样本方差、协方差和相关性的精度,但这是高频数据的优点，而非缺点，所以C入选。 我能做对，但是我还是不太明白为啥能提高cor vcov的精度，对均值无影响？均值是本来就很准确了吗？

2024-03-13 17:09 1 · 回答

NO.PZ2020012201000002 问题如下 Whiof the following is not a saantage of higher-frequent A.the frequenof observations increases, the likelihooincreases thta masynchronous. B.ta points for fferent variables mnot refleexactly the same perioeven though they are labeleif they . C.higher-frequenta improve the precision of sample variances, covariances, ancorrelations. C is correct高频数据会造成不同步性。不同变量的数据点可能不能准确地反映相同的时间段，即使它们被标记为可以。所以A,B都是缺点。不入选。高频数据提高了样本方差、协方差和相关性的精度,但这是高频数据的优点，而非缺点，所以C入选。 高频交易不是低估了这些指标吗？咋又成了提升精确度了？

2024-01-14 22:50 1 · 回答