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vivian_zm · 2018年06月14日

三级2017MOCK pm 31题



请问老师,我记得之前何老师有讲过

Da=L/A*DL+E/A*De

我理解本题就是要求E/A*De (leveraged)呀?

2 个答案
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famous_Jumper90 · 2018年06月14日

何老师的公式没错啊。但你的算法求的是duration contribution to whole portfolio of  equity investment,题目要求的equity investment本身的 duration

发亮_品职助教 · 2018年06月15日

对的!我再补充一下,注意这个答案给的公式和何老师给的公式是一样的。只不过变形了。

题目求得是Duration of equity;你求得是duration contribution;

如下图,求的是De;红框内的信息题目表格都给了。

 

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