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lilawang · 2023年12月10日

expected loss为什么是减去而不是加上？

  1. CFA III
  2. Fixed Income

 06:17 (2X) 这里的expected loss少了50%，我看答案是exr计算中减去了50%的expected loss，为什么不是加上？



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1 个答案

pzqa31 · 2023年12月11日

嗨，从没放弃的小努力你好：


没太看懂你的问题，你是说公式里的最后一项么？就是减啊 EXR = Spread 0 × t - spread duration × △ Spread - LGD × PD×t

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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