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XIN · 2023年12月10日

Rolling down the credit curve


A选项不是原文吗?为什么错误呢

1 个答案
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pzqa015 · 2023年12月11日

嗨,从没放弃的小努力你好:


A选项错在少了assumping flat benchmark yield curve这句话。

我们做credit curve roll down策略,price appreciation来源于两部分,一是benchmark curve roll down产生的,二是credit spread curve roll down产生的,如果像A这样仅说来源于passage of time带来的price appreciation,是放大了credit curve roll down产生的price appreciation,所以,A句话的表述是有问题的,正确的表示是加上assumping flat benchmark yield curve这句话。

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