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考拉 · 2023年12月09日

如果买ATMcall, ATMput, 此时股价又在执行价X上,long straddle 并不一定盈利,因为要支付期权费

NO.PZ2018113001000037

问题如下:

Statement: if you expect the volatility of a stock is extremely high, you can profit from this volatility by buying at the money call and put options with the same exercise price and expiration date.

Is this statement correct?

选项:

A.

YES

B.

No, this strategy is profitable when volatility is low.

C.

No, this strategy is profitable when the stock price increases.

解释:

A is correct.

考点:straddle

解析:

当预测市场波动很大的时候,可以用straddle的策略(long call + long put)。此时不管股票价格如何变动,都可以获得收益。

这题目是不是不够严谨。对于V字型的straddle,中间有一小段在横轴以下,是不盈利的。因此并不总是盈利。

1 个答案
已采纳答案

pzqa31 · 2023年12月11日

嗨,努力学习的PZer你好:


所以题目说了,the volatility of a stock is extremely high,也就是说股价要么特别高,要么特别低,意思就是主要在两边的极端波动时盈利。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!