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tslover · 2023年12月08日
—When the yield curve is upward-sloped, purchase bonds with higher durations
than the benchmark,with no active trading during the horizon. 是不是可以这样理解，利率上升，债券价格下降，那么购买长期债卷的价格就会更低，所以收益率下降，收益率曲线向下倾斜。如果收益率曲线向上倾斜，意味着长期债券价格上升，也就是长期利率会下降。是不是这么个关系？
pzqa015 · 2023年12月08日
嗨，努力学习的PZer你好：
不是
这句话的意思是，如果曲线向上倾斜，那么买长期债，持有，原因是曲线向上倾斜，意味着长期收益比短期收益高，所以买长期。
利率就是收益率，有时候也会指coupon rate。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
