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YAO Monica · 2023年12月07日

BG test中为什么只选用了F-statistic,而不是t-statistic

 24:02 (1.5X) 


如题,BG test step3中的原假设是H0: p1=0没有自相关现象。


1)这里为什么不是用t统计量,计算p1是否是significant的。而是用F统计量,考虑整个方程的解释力度?

2)如果是选用了F统计量,作为整体方程成立,怎么能辨别出解释力度是来自X1t,X2t还是来自μt-1(滞后一项)?

因为当X1t和X2t的combination已经能很好的解释方程,μt-1存不存在就不那么重要了。

1 个答案
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品职助教_七七 · 2023年12月08日

嗨,爱思考的PZer你好:


1)本题检验的只有系数p1,并没有检验所有的系数,也就并不是检验方程整体力度;

2)当只检验一个系数时,F检验是t检验是等效的;即如本例中这样只有一个滞后项,理论上用哪个检验都可以。

3)用F检验的好处是还可以做到同时检验多个残差的滞后项,例如除了单独检验某个滞后项pi以外,还可以一起检验多个残差滞后项的系数p1,p2,p3,p4.......;但如果换成t检验,就只能一次检验一个系数了;

4)F检验在此只检验和滞后项相关的系数,不检验方程整体,也不检验x的系数。

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