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· 2023年12月06日

为什么factor model 是估计风险的?factor model不是regression R=a+b1F1+b2F2+

 07:42 (1X) 




1 个答案

源_品职助教 · 2023年12月07日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学可以看下讲义P200,这里是涉及FACTOR MODELS估计风险的。

同学写的表达式是收益R的表达式。暗示我们最终求得是关于R的方差或者协方差。

而协方差和方差是表示风险的。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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