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金珍荣 · 2023年12月06日

解题?

本题为什么如下计算不对:

1.先算portfolio的OAS=(120+210)/2=165BP

2.计算portfolio的duration=(3.5+4.2)/2=3.85

3.计算portfolio的DTS=3.85*165bps=635BP

4.计算portfolio价格的变动=635*0.1=63.5bp








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1 个答案

pzqa015 · 2023年12月07日

嗨,努力学习的PZer你好:


能把视频截图上传下吗?不知道你说的是哪道题。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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