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WYP · 2023年12月06日

hedge return

 06:29 (1.3X) 



老师,请问这道例题第三问,hedge获得的return,为什么只有roll yield,不是还应该有现货变动的收益吗

1 个答案

pzqa31 · 2023年12月08日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学,不管hedge还是unhedge,都是有现货头寸的收益的,所以hedge return不包含现货头寸的收益,或者说要对比hedge好还是不hedge好,就不用看现货头寸了。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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