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WYP · 2023年12月06日
06:29 (1.3X)
老师,请问这道例题第三问,hedge获得的return,为什么只有roll yield,不是还应该有现货变动的收益吗
pzqa31 · 2023年12月08日
嗨,爱思考的PZer你好:
同学,不管hedge还是unhedge,都是有现货头寸的收益的,所以hedge return不包含现货头寸的收益,或者说要对比hedge好还是不hedge好,就不用看现货头寸了。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!