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grace · 2023年12月06日

d选项


d选项本身这句话对吗?把低于benchmark的资产删掉,整个组合的表现就比benchmark好

1 个答案

Tina_品职助教 · 2023年12月07日

嗨,爱思考的PZer你好:


如果一个投资组合只保留超过基准(benchmark)收益的资产,并去除所有低于基准收益的资产,这种策略并不一定能保证未来的预期收益会高于基准。以下几点解释了为什么这种策略可能不会如预期那样有效:

  1. 过去表现不代表未来表现:一个资产过去的表现好于基准,并不意味着未来也会如此。市场条件、经济因素、行业动态等都在不断变化,这些变化可能会影响资产的未来表现。
  2. 分散化的重要性:去除表现低于基准的资产可能导致投资组合的分散化程度下降。分散化是减少投资风险的重要策略,能够帮助投资者在某些资产表现不佳时,由其他资产的好表现来弥补损失。
  3. 市场波动性:市场是动态的,资产的表现会随着市场条件的变化而波动。今天表现好的资产未必在所有市场环境下都能维持其优势。
  4. 时机选择的难度:决定何时买入或卖出某个资产是一项极具挑战的任务。根据过去的表现来做出交易决策,可能会错过低估值资产的上涨或高估值资产的下跌。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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