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乔。 · 2023年12月06日

Sharpe ratio的cor计算

NO.PZ2018070201000037

问题如下:

What's the annual geometric mean return of below investment over three years?

选项:

A.

-1.15%.

B.

2.5%.

C.

3.8%.

解释:

A is correct.

The annual geometric mean return is   [(1  +  0.2)(10.3)(1  +  0.15)]1/3  1  =  0.9661/3  1  =  0.0115  =  1.15%\;{\lbrack(1\;+\;0.2)(1-0.3)(1\;+\;0.15)\rbrack}^{1/3}\;-1\;=\;0.966^{1/3}\;-1\;=\;-0.0115\;=\;-1.15\%


Three equity fund managers have performance records summarized in the following table: Given a risk-free rate of return of 2.60%, which manager performed best based on the Sharpe ratio?


A. Manager 1.     B. Manager 2          C. Manager 3

Manager 1:Sharpe ratio= (Rp-Rf)/σp=(14.38%-2.6%)/10.53cor,

请问cor是怎么算的?




2 个答案
已采纳答案

Kiko_品职助教 · 2023年12月11日

嗨,努力学习的PZer你好:


你计算的没问题。这道题答案不是C吗。你是不是看错了。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

Kiko_品职助教 · 2023年12月07日

嗨,努力学习的PZer你好:


你说的这个cor是什么意思 我没懂。10.53是σp。表格已经给出来了。直接代入sharpe ratio公式就行了

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努力的时光都是限量版,加油!

乔。 · 2023年12月08日

Manager 1:Sharpe ratio= (R-Rf)/σ=(14.38%-2.6%)/10.53%=1.12 Manager 2:Sharpe ratio= (R-Rf)/σ=(9.25%-2.6%)/6.35%=1.047 Manager 3:Sharpe ratio= (R-Rf)/σ=(13.1%-2.6%)/8.23%=1.275 老师我算的结果如上,请问结论为什么是manager 1