两个问题

NO.PZ2020033002000046

问题如下：

Which of the following trade would suffer credit loss if the counterparty defaults before maturity?

选项：

Shorting euro/USD forward FX contract, and the euro has appreciated.

Shorting euro/USD forward FX contract, and the euro has depreciated.

Selling a OTC euro call option, and the euro has appreciated.

Selling a OTC euro call option, and the euro has depreciated.

解释：

B is correct.

考点：Credit exposure

解析：

做空欧元，则当欧元下跌时获利，此时如果对手方违约，就会产生损失。

卖出期权没有信用风险敞口，所以不选C D

1、这个欧元/美元的表示方法是一欧元多少美元吗？

2、credit risk 是不是可以理解为在我方获利时的选项

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1 个答案

李坏_品职助教 · 2023年12月05日

嗨，努力学习的PZer你好：

euro/usd表示1欧元=多少美元。对的。
credit risk是在我方有潜在不固定盈利的时候，对手违约造成的风险。如果我方的收益是期初固定的期权费（Sell a call或put），那就没有credit risk。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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NO.PZ2020033002000046 问题如下 Whiof the following tra woulsuffer cret loss if the counterparty faults before maturity? Shorting euro/USforwarFX contract, anthe euro happreciate Shorting euro/USforwarFX contract, anthe euro h preciate Selling a OTC euro call option, anthe euro happreciate Selling a OTC euro call option, anthe euro hpreciate B is correct.考点Cret exposure解析做空欧元，则当欧元下跌时获利，此时如果对手方违约，就会产生损失。卖出期权没有信用风险敞口，所以不选C 如本题目，short forwarEU/US 然后EU贬值，我们有收益，对方违约的话，那就是cret loss，那是不是也就是cret exposure，因为这个钱赚不回来。那如果是short option的话，这笔期权费在一开始我们就收入囊中，所以exposure为0，那么现在long方赚钱行权，对我们来说我们只是有一个market loss，而不是cret loss/exposure对吧？因为亏钱是因为市场原因导致的，并非是由于对手方违约导致的。

2023-02-17 18:28 2 · 回答

NO.PZ2020033002000046 USEUR 在FRM里US是Base currency；EUR是mestic Currency？那如果1.2USEUR 说明啥？

2022-03-11 16:36 2 · 回答

NO.PZ2020033002000046 就像楼上老师的截图 EUR/US怎么能是多少美元来买1欧元呢0.0 1.1 EUR/US不应该是1 US= 1.1 EUR的意思吗（也就是多少欧元来买一美元呀）我不理解0.0 这是什么特殊语境的特殊用法吗~ 困惑了【如果short EUR/US做空欧元这道题我知道B是对的但是对这个“short EUR/US做空欧元” 我不理解-。-

2021-10-16 22:40 2 · 回答

NO.PZ2020033002000046 Short Euro/US不应该是short USlong EUR吗？

2021-09-09 18:04 2 · 回答

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