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yuqijeffery · 2023年12月03日

如下题

 17:31 (1.5X) 


请问为什么划黄色部分(1+2+3)代表的是资产1的风险?第二排的资产2不也包含w1和sigma1吗?


1 个答案
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笛子_品职助教 · 2023年12月04日

嗨,从没放弃的小努力你好:


请问为什么划黄色部分(1+2+3)代表的是资产1的风险?第二排的资产2不也包含w1和sigma1吗?


Hello,亲爱的同学~

这里需要同学记忆一下哦,就是这种固定的算法。

每一排,是这个资产,对portfolio方差的贡献。

第一排的1+2+3代表资产1的风险贡献。

第二排资产2,是资产2对portfolio 方差的贡献。


如果把资产2里包含资产1的部分,也算到资产1里,就会造成重复计算。

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努力的时光都是限量版,加油!

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