嗨,从没放弃的小努力你好:
请问为什么划黄色部分(1+2+3)代表的是资产1的风险?第二排的资产2不也包含w1和sigma1吗?
Hello,亲爱的同学~
这里需要同学记忆一下哦,就是这种固定的算法。
每一排,是这个资产,对portfolio方差的贡献。
第一排的1+2+3代表资产1的风险贡献。
第二排资产2,是资产2对portfolio 方差的贡献。
如果把资产2里包含资产1的部分,也算到资产1里,就会造成重复计算。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!