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丸颜丽质 · 2018年06月13日

三级derivative 经典题interest rate option 2.1

想问下collar 我们平时经常做的是 long put, short call  这里出现的是 long call, short call 怎么判断出来的呢?图形的画法和long put short call的图形一样么?

1 个答案
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竹子 · 2018年06月14日

因为这里的标的是利率,

对于borrower来说,担心利率上升,所以是long call short put,所以它是利率上升有收益

平常你做的标的是股票,所以担心股票价格下降,因此是long put short call,所以它是股票价格下降有收益

两者的图应该是关于X轴对称的

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