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北欧神父 · 2023年11月23日

expected excess spread 和excess return有什么区别呢

expected excess spread 和excess return有什么区别呢

1 个答案
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pzqa015 · 2023年11月25日

嗨,努力学习的PZer你好:


2022年以前的教材,这个知识点较excess return,

公式是:spread*holding period-△s*SD-pod*lgd*holding period

后来教材改版了,知识点更名为expected excess spread,

公式是:spread-△s*SD-POD*LGD


以新的教材和新的名称、新的公式为准吧

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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