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cp_light · 2023年11月23日

有没有关于duration matching single liability的计算例题?

不是那种直接给出PV、duration、convexity让选择portfolio,而是说给一些债券组合通过计算来看是不是免疫的

1 个答案
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pzqa015 · 2023年11月23日

嗨,努力学习的PZer你好:


这个知识点基本不会这么考

通常就是给了负债的PV、duration、convexity,让选择合适的portfolio。

所以,这个知识点几乎没有让自己计算债券组合的久期、convexity,进而来计算是否免疫的。

如果真考到了

就直接用portfolio duration=∑wiDi,portfolio convexity=∑wiCi计算就行

wi是组合中债券price占组合value的比重。

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