嗨,努力学习的PZer你好:
这个知识点基本不会这么考
通常就是给了负债的PV、duration、convexity,让选择合适的portfolio。
所以,这个知识点几乎没有让自己计算债券组合的久期、convexity,进而来计算是否免疫的。
如果真考到了
就直接用portfolio duration=∑wiDi,portfolio convexity=∑wiCi计算就行
wi是组合中债券price占组合value的比重。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!