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XIN · 2023年11月22日

Portfolio中包含的股票数量越多,越难以买到想要的股票,tracking error不是应该越大吗?

刚刚题目发错了,是这个选项C,他的股票数量比较多,应该是tracking error大才对呀?


1 个答案
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笛子_品职助教 · 2023年11月23日

嗨,从没放弃的小努力你好:


Portfolio中包含的股票数量越多,越难以买到,Tracking error不是应该越大吗?

这里并没有说portfolio包含的股票越多,越难买到。

只有benchmark是小盘股,并且流动性很差的时候,才有同学所说的这个规律。

而本题的benchmark是标准普尔500指数,该benchmark是由流动性最好,流通盘最大的500只股票。


同学可能和U shape搞了起来。

U shape极少用于解题。

因为U shape是full replication这种方法出现的问题。

如果呈现出U - shape,说明不合适用full relplication,需要用其他方法。其他方法可没有U shape问题。

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