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mars · 2023年11月22日

浮动利率债券

为什么浮动利率债券从理论上讲是一直等于面值,而且不受市场利率影响

1 个答案

pzqa015 · 2023年11月22日

嗨,爱思考的PZer你好:


因为每次reset,它的都要调整下一期的coupon,调整是按照市场利率调的,比如现在3个月libor是1.5%,那么从现在到3个月的coupon就是1.5%,现在价格是100,3个月后,如果利率变成1.8%,那么3到6个月的coupon rate和ytm都是1.8%,所以3个月后的价格也是100.

这是Float rate bond一个特殊性质。

当然,两个reset date中间,float rate bond 的价格不一定是100了。

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